अपने बैकग्राउंड और एक्टिंग की लगन के बारे में वे कहते हैं, 'मैं हरियाणा के पानीपत जैसे छोटे से शहर से हूं। हमेशा से अभिनय की चाहत रही। मगर हमारी माली हालत ऐसी नहीं थी कि किसी एक्टिंग स्कूल या इंस्टिट्यूट में दाखिल हो पाता। मेरे लिए अभिनय का पहला स्कूल मेरी जिंदगी रही। फिल्मों की बात करूं, तो महानायक बच्चन साहब की 'सात हिंदुस्तानी' से लेकर 'कल्कि 2898 एडी' तक का उनका सफर मेरे लिए एक ट्रेनिंग प्रोसीजर रहा। मैं परेश रावल साहब की अभिनय अदायगी से सीखता रहा।'

अभय ने आगे कहा, 'मैंने छोटी-छोटी भूमिकाओं से अपने करियर की शुरुआत की। 'सुपर 30' में मैं जूनियर आर्टिस्ट हुआ करता था और आप जानते ही हैं कि सेट पर जूनियर आर्टिस्ट को उसके पर डे का पैसा सबसे आखिर में मिलता है, तो जब मैं उस लाइन में अपने दिन भर के 800 रुपए लेने के लिए खड़ा होता, तब भी बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, जेहन में यही सोचता था कि अभय अभी तो तो लाइन में खड़ा है, मगर तू यहां इसके लिए नहीं है। तू इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करने आया है। मैंने रिजेक्शन भी खूब सहा है, मगर मैंने तय किया था कि मिले हुए मौकों में से मैं कुछ ऐसा चुनूंगा, जिसमें मैं अपनी मेहनत से चमक सकूं। मैंने विज्ञापन फिल्मों से काम की शुरुआत की और फिर मुझे 'फैमिली मैन' में मुझे एक अच्छी भूमिका मिली फिर सफेद में ट्रांसजेंडर बना। मैंने 'मुंज्या' की भूमिका के लिए पूरे एक साल तक इंतजार किया।'

अपनी पिछली फिल्म 'सफेद' में अभय एक ट्रांसजेंडर बने थे, जबकि 'मुंज्या' में वे आज के दौर के लड़के बने हैं, जो भूत से लड़ता है। अपनी भूमिकाओं के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वे कहते हैं, 'सफेद' के उस ट्रांसजेंडर को भी मैंने उसी शिद्दत से जिया। हालांकि वो भूमिका मेरे पास जब आई थी, तब उसे कई लोग मना कर चुके थे, मैं भी थोड़ा-सा पसोपेश में था, मगर मैंने जब वो भूमिका की, तो अपनी जान लगा दी। मुझे उस भूमिका पर गर्व है। 'मुंज्या' को तो हम सभी ने खूब इंजॉय किया। जहां तक ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, तो बिट्टू 'सफेद' के किन्नर के विपरीत एक भोला-भाला प्यारा-सा किरदार है,जिसे करते हुए मुझे बहुत मजा आया।

'मुंज्या' के सेट पर ही एक अजीब बात होती थी। हम सभी शूटिंग कर रहे थे। रात को हम सभी शूटिंग पूरी करने के बाद सो रहे थे। अगले दिन जब हम सभी सुबह उठे, तो हमने ब्रेकफास्ट टेबल पर डिस्कस किया कि रात के तीन बजे मेरी आंख खुली और जब मैंने ये बात सबको बताई, तो शरवरी (फिल्म की हीरोइन शरवरी वाघ) और मोना मैम (मोना सिंह) ने भी बोलीं कि उनकी आंख भी खुल गई थी तीन बजे और उन लोगों को भी कुछ अजीब-सा डरावना महसूस हुआ था। फिर तो सेट पर और भी दो-तीन लोगों ने रात के तीन बजे आंख खुलकर कुछ अलग-सा फील करने वाला अनुभव बताया।'